Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh return dan abnormal return pada hari perdagangan atau trading day yaitu hari senin, selasa, rabu, kamis dan jumat di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara dan dipublikasikan melalui www.Yahoofinance.com menggunakan data harga penutupan saham harian dan data indeks LQ45. Pengambilan sampel sebanyak 6 saham perusahaan yaitu saham Astra Agro Lestari Tbk (AALI), Astra International Tbk (ASII), Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF), Kalbe Farma Tbk (KLBF), PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) dan United Tractors Tbk (UNTR) dengan menggunakan purposive sampling dengan populasi dalam penelitian ini adalah saham indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel return berpengaruh positif terhadap hari perdagangan ditunjukkan dengan nilai thitung (5.467526) > ttabel (1.7032) dengan tingkat probabilitas sig. (0.0000). Variabel abnormal return berpengaruh negatif terhadap hari perdagangan ditunjukkan dengan nilai thitung (6.848644) > ttabel (1.67943) dengan tingkat sig. (0.0000).

The purpose of this study was to determine the effect of returns and abnormal returns on trading days or trading days, namely Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday on the Indonesia Stock Exchange. This study uses secondary data obtained by researchers indirectly through intermediaries and published through www.Yahoofinance.com using daily stock closing price data and LQ45 index data. The sampling was 6 company shares, which Astra Agro Lestari Tbk (AALI), Astra International Tbk (ASII), Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF), Kalbe Farma Tbk (KLBF), PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) and United Tractors Tbk ( UNTR) using purposive sampling. population in this study is the LQ45 index stock on the Indonesia Stock Exchange. This study uses the method of multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that the variable return has a positive effect on the trading day indicated by the value of tcount (5.467526)> t table (1.7032) with the level of probability sig. (0.0000). The variable abnormal return has a negative effect on the trading day indicated by the value tcount (-6.848644)> t table (1.67943) with the level of sig. (0.0000).