Setiap transaksi perdagangan saham, investor dihadapkan pada membeli, menahan dan menjual saham. Keputusan yang diambil akan memberikan resiko dan keuntungan. Solusi dari meminimalisir risiko itu diperlukan analisis yang akurat untuk dijadikan dalam pengambilan keputusan investasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peramalan yang akurat untuk meramalkan harga saham Properti yang terdaftar Di Indeks LQ45 periode tahun 2008 –2017 Yaitu saham ASRI, BKSL, BSDE, dan LPKR. . Penelitian ini menggunakan jangka waktu lama selama 10 tahun pada harga penutupan saham harian dan menggunakan metode Vecor Autoregressive. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Metode terbaik pengukuran harga saham perusahaan di bidang Properti yang tergabung dalam indeks LQ45 pada lag 1. Hasil peramalan harga saham perusahaan dibidang properti yang tergabung dalam indeks LQ45 dengan menggunakan metode vector autoregressive (VAR) didapatkan nilai eror untuk masing-masing perusahaan. Hasil menunjukan bahwa model VAR yang terbentuk belum akurat untuk meramalkan harga saham karena presentasi erornya diatas 10%. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh timbal balik antara saham ASRI, BKSL, BSDE dan LPKR menunjukkan bahwa hanya terdapat tiga hubungan kausalitas yaitu saham BSDE berpengaruh pada saham ASRI dan begitu pula sebaliknya serta saham BSDE berpengaruh pada saham BKSL.

Every stock trading transaction, investors are faced with buying, holding and selling shares. Decisions taken will provide risks and benefits. The solution to minimizing risk requires accurate analysis to be used in making investment decisions. This study aims to determine accurate forecasting to forecast the price of Property shares listed in the LQ45 Index for the period 2008-2017, namely ASRI, BKSL, BSDE, and LPKR shares. . This study uses a long period of 10 years at the daily closing price of shares and uses the Vecor Autoregressive method The results of this study indicate that the best method of measuring stock prices of companies in the field of property is incorporated in the LQ45 index on lag 1. The results of forecasting the company's stock price in the field of property incorporated in the LQ45 index using the vector autoregressive (VAR) method get an error value for each company. The results show that the VAR model formed is not accurate enough to forecast stock prices because the error presentation is above 10%. The results of this study indicate the reciprocal influence between ASRI shares, BKSL, BSDE and LPKR shows that there are only three causality relationships, namely BSDE shares have an effect on ASRI shares and vice versa and BSDE shares have an effect on BKSL shares.