
Analisis Markowitz Dalam Pembentukan Portofolio Optimal (Studi Empiris pada Saham-Saham yang Tergabung dalam LQ45)
Pengarang : Devi Clarita Daniel - Personal Name;
Perpustakaan UBT : Universitas Borneo Tarakan., 2020XML Detail Export Citation
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis dan menganalisis saham yang membentuk portofolio optimal dari saham-saham perusahaan yang terdaftar di LQ45 serta proporsi dari masing-masing saham optimal dengan menggunakan model Markowitz. Untuk mengetahui saham yang optimal dalam penelitian ini maka digunakan analisis model Markowitz. Model Markowitz dapat meminimalkan risiko dan return. Sampel dalam penelitian ini adalah Saham Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia dengan jumlah sampel 12 saham. Metode analisis yang digunakan adalah dengan microsoft excel dan Solver linear programming. Hasil Penelitian ini menunjukkan menunjukkan bahwa terdapat 6 saham yang termasuk ke dalam portofolio optimal yaitu antara lain BBCA (34.03%), GGRM (20.22%), HMSP (9.96%), ICBP (0.56%), UNTR ( 12.71%), UNVR (22.53%). Rata-rata tingkat pengembalian portofolio adalah sebesar 1.25% dan risiko portofolio adalah sebesar 3.18%.
This study aims to determine the analysis and analysis of stocks that form the optimal portfolio of company shares listed in LQ45 and the proportion of each optimal stock using the Markowitz model. To find out the optimal stock in this study, the Markowitz model analysis is used. The Markowitz model can minimize risk and return. The sample in this study is the LQ45 Stock Index on the Indonesia Stock Exchange with a sample size of 12 shares. The analytical method used is with Microsoft Excel and Solver linear programming. The results of this study indicate that there are 6 stocks included in the optimal portfolio, including BBCA (34.03%), GGRM (20.22%), HMSP (9.96%), ICBP (0.56%), UNTR (12.71%), UNVR (UNVR) 22.53%). The average portfolio return is 1.25% and portfolio risk is 0.0318.