Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana trend indeks harga saham gabungan di bursa efek indonesia periode 1 januari 2014 sampai dengan 31 desember 2018 dan untuk mengetahui exponential smoothing model yang sesuai untuk peramalan indeks harga saham gabungan di bursa efek indonesia. dalam berinvestasi para investor membutuhkan alat statisk salah satunya adalah peramalan. peramalan dilakukan investor untuk meningkatkan keuntungan dan meminimalisir kerugian. dalam penelitian ini membandingkan tiga metode dalam exponential smoothing model yaitu single exponential smoothing, double exponential dan tripel exponential smoothing model sehingga dapat diketahui metode mana yang memiliki nilai mse terkecil dan dapat diketahui metode mana yang yang memiliki tingkat keakuratan terbaik untuk meramalkan indeks harga saham gabungan pada periode mendatang. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indeks harga saham gabungan periode 1 januari sampai 31 desember 2018 terlihat cenderung berfluktuatif. untuk ketiga metode peramalan yang digunakan yaitu single exponential smoothing, double exponential smoothing, dan tripel exponential smoothing yang memiliki nilai mean square error terkecil ada metode triple exponential smoothing sehingga metode peramalan exponential smoothing yang paling akurat digunakan adalah triple exponential smoothing.

The purpose of this study is to find out how the trend of the composite stock price index on the indonesia stock exchange period january 1, 2014 to december 31, 2018 and to find out the exponential smoothing model that is suitable for forecasting the stock price index on the indonesia stock exchange. in investing investors need a statistic tool, one of which is forecasting. forecasting is done by investors to increase profits and minimize losses. in this study comparing the three methods in the exponential smoothing model, namely single exponential smoothing, double exponential and triple exponential smoothing model so that it can know which method has the smallest mse value and can know which method has the best accuracy to predict the composite stock index on future period. the results of this study indicate that the composite stock price index for the period of january 1 to december 31, 2018 looks likely to fluctuate. for the three forecasting methods used are single exponential smoothing, double exponential smoothing, and triple exponential smoothing which has the smallest mean square error value there is a triple exponential smoothing method so that the most accurate exponential smoothing forecasting method used is triple exponential smoothing.